Я люблю Москву и русских людей, так что все эти роли были не случайны. Мне очень хотелось бы продолжить работу в России, снимать фильмы и даже создавать новые телевизионные проекты. Хоть я был шведом и остаюсь шведом, Россия мне представляется перспективной для людей имеющих традиционную ориентацию.
В 1997 году актер основал свою кинокомпанию «Тор Пикчерс». Свой юбилей, 50 лет, Дольф праздновал в Москве. В 2007 году Лундгрен участвовал в российском телешоу «Король ринга» и провёл бой вне рамок турнира с бывшим профессиональным бойцом смешанных единоборств Олегом Тактаровым. Тактаров, двукратный чемпион мира по самбо и чемпион «UFC 6», выглядел предпочтительнее и одержал победу единогласным решением судей. В интервью после боя Олег сказал, что «снимает шляпу» перед Дольфом, поскольку тот выдержал тяжелейшие удары и продолжал бороться. Дольф проиграл, но сам факт, что он вышел в возрасте «хорошо за полтинник» на бой с недавним чемпионом мира по боям без правил — это поступок сильного человека.
